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逆イールドと株式ボラティリティの関係

2019. . 16
企業負債が史上空前の規模に膨張し、景気後退による
信用の爆縮の危険性が高まっている。

企業信用の爆縮が起これば、サブプライム危機を超えた
経済危機が起こることだろう。

FEDの景気後退確率20%台上昇とここ数年では
高まっている。キナ臭さをパウエル議長も感じていよう。

その警告シグナルがイールドの推移。

その10年/2年イールドと株式市場のボラティリティの関係は
経験では、イールド(逆数)が3年ほど先行する。

          vixspred.jpg


イールド(逆数)を追いかけるように株式ボラティリティ
が突然に暴騰することが予想される。

その臨界点は複雑系システムの株式市場では正確に
タイミングは予測できないが、猶予の時間はそれほど多く
残されてはいないだろう。

経済史上初めての全てのサイクルが下落する中、
空前のバーゲンセールでどうするか、、、。

金、円、暗号資産、、、?不動産、株式、、、。
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